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Forecasting VaR and Expected Shortfall Using LM-GARCH Models in the R (English Edition)
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Forecasting VaR and Expected Shortfall Using LM-GARCH Models in the R (English Edition)
This empirical study considers a new proposed semiparametric long memory GARCH model applied to value at risk(VaR) and Expected Shortfall (ES). It considers various Semiparametric (Semi-LM-GARCH) models and forecasting of the long memory semiparametric.
It discusses the techniques of GARCH models and long memory model structures and fat tails asset price distributions that have been studied for some time.
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